问题补充:
1.[问答题]ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
答案:
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ABC公司股票的当前市价为25元 以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元 期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25 连续复利的年
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