一个完善的且能持续盈利的交易系统是一个交易者走向成功的必然之工具。下面我就来和大家分享下，我个人在交易过程中所梳理的交易系统，希望能给大家带来帮助。
磐石---旺坤国际投资研究所
一、把握关键的交易周期性要求
在设计交易系统时，首先要考虑的是投资者拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。
例如，短线交易系统可采用15或30分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
二、交易系统要全面
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在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。
交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？
三、交易系统检测
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在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的有效性及盈利能力作出检测，并据此进一步调整系统的相关数据。
四、交易系统设计举例
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确定一个月来的大势方向
根据技术面（主要是根据日K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般10日日均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡及所处阶段。在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。
波浪型操作
先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上，则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度（也可按收盘价计算）的0.5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时，或者尽管调整时间不够但价格已回调到0.67位时，先建可用资金5%（按交易所规定的保证金计算开仓量）的基本仓；
回调到0.67技术位再建可用资金10%的基本仓；回调到0.75技术位时，若KD、MACD指标出现明显的背离信号再加15%的基本仓，但当价格回到持仓均价以上或以下时可分批减仓10%。所有基本仓以前波的最低点或最高点为止损点。
止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上或以下，就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损。
若有效突破止损位表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定调整的级别和规模，按本规则重新建仓。
基本仓的最低目标位为前波的最高或最低点。若价格恢复上涨达到当前调整浪幅度的0.5位以上后，基本仓的止损就改为当前波段的低点。
最高目标位为前波高点加上1倍小区间的幅度。若遇有利大波动时，基本仓可少量平仓不再回补。
到达最低目标位以后，基本仓先平仓1/3，其余可逢高或逢低分批平仓。到达最高目标位附近时全部平仓。若达到前波调整时间的1倍以上时仍完成不了基本仓的最低目标幅度就全部平仓。
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区间型操作
先在日线图上确定当前回调的级别和规模，当日线图上价格两次冲顶失败后回调前波幅度不超过0.5位，但调整持续时间已达到前波上涨或下跌持续时间的2倍以上时，就可基本确认价格已进入区间型调整。
用60分钟图先确定当前区间显着的低点和高点，当价格回调到区间幅度（也可按收盘价计算）的0.67技术位时先建可用资金5%的基本仓；回调到0.75技术位时再加可用资金10%的基本仓。以该区间的最低点或最高点为基本仓的止损点。
止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损，否则表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定新调整浪的级别和规模，按本波浪型规则回调时再建仓。
若调整时间超过前波上涨时间的4倍时价格仍未能突破区间的最高或最低位，表明市场可能进入更大级别的波浪型调整，应立即先减仓2/3。若遇有利大波动时基本仓可少量平仓不再回补。
区间型基本仓的最低目标位为区间幅度的1倍。基本目标位为该区间的低点起计算到前波幅度的1倍左右，最高目标位为该区间的高点起计算到前波幅度的1倍左右。
到达区间最低目标位附近，基本仓可先平仓1/3；到达区间基本目标位附近，基本仓可再平仓1/3；其余分批逢高或逢低平仓；达到最高目标位附近，就全部平仓。区间中的短线振荡行情不要参与。
>>>>资金管理
A．基本仓量为可用资金的10%－30%（在大势的尾声阶段为10%），这里提到的仓量为单个合约，若进场有两个合约则资金仓量取一半。
B．盘中要忍受振荡但到止损位坚决平仓退场。
C．所有持仓到达最高目标位附近后，全部平仓。
D．当账户资金损失达到10%时，全部清仓出局再耐心等待机会入市。
E．目标年回报为50%以上。
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