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前言
成交量，作者在以往的文章中很少提到，但其在策略中的地位也不容小觑。
某一时刻的成交量，代表交易者这个时刻的参与度就越高。成交量越大，说明大家都认同当前这一价格未来会大涨或大跌，预期波动幅度将会很大。这就是成交量的魅力！
开发程序化交易策略的时候，也可以将成交量加入到策略中去。
比如，利用成交量区间与价格区间同时突破，确定开仓信号。
为什么这么做？
因为我们从历史数据来看，一般情况下，成交量大的区域趋势行情比较明显。而成交量较小的区域，大部分时间都在小幅震荡或横盘整理。如下图所示:
不过遇到宽度震荡的时候成交量也不小。但是，我们只做大概率的机会，宽幅震荡也不是经常有。如下图所示:
因此，我们在量能较大的区域开仓，赢的概率就比较大，说白了就是追涨杀跌！
作者将在文章中将成交量变动速率算法和海龟交易法则中的唐奇安通道结合，开发量价程序化交易策略。
首先，得知道成交量变动速率是什么。
成交量变动速率
成交量变动速率，可以理解为当前k线成交量与前第N根k线成交量的差，占前第N根k线成交量的百分比，再乘100。这就是成交量变动速率。
( 1 ) 计算公式。
效果意图:
简单来说就是，当前成交量与过去成交量差距大还是小。如差距大，则说明成交量变化速度较快，市场参与度高，行情可能随时发生变化
如果差距小，则说明成交量变化速度慢，市场参与度低，不容易走出趋势行情来。
上述，就是关于成交量变动速率的简单介绍。
接下来作者将成交量变动速率滚动求和后，计算出其上轨，当成交量变动速率突破上轨时，则完成开仓环节的第一步。
当与价格同时突破上轨时。就是开仓的时机！
( 2 ) 成交量变动速率"上轨"的计算。
作者认为，如果使用原成交量变动速率直接计算上轨的话，触发频率会非常的高。
因此，作者采用求和的方式对原指标数值进行一次加工。效果如下：
通过文华财经Sum函数，对数值进行求和处理，我们可以看出求和过后，指标不再那么的敏感。
且在下图中，利用文华财经HHV函数，计算成交量变动速率上轨的时候，触发次数会有明显的减少。
下图所示：
求和后。
求和前。
成交量变动速率上轨计算出来后，接下来我们只要把价格的唐奇安通道计算出来，当两者同时突破上轨时，才能开仓。
作者用文华财经中的HHV函数和LLV函数，计算价格通道。如下图所示：
小结。
上述，让我们了解了成交量变动速率，其实就是当前成交量与过去成交量差距大小。
并且，作者为了使得突破的频率降低，对原指标值进行滚动求和后，再计算其上轨。
下面是交易系统的开平仓思路。
成交量变动速率与唐奇安通道组合系统。
通过成交量和价格结合开发的交易系统，符合常说的一个逻辑，那就是"量价齐升"。
因为，价格在放量后上涨后市的确定性更高。无论是止损单子还是止盈或新仓，大家都认可当前这个价格才会去参与。
( 1 )开仓逻辑:
成交量变动速率和价格同时突破上轨。
且，最高价在周线20均线上方。
满足上述条件开多。
( 2 )平仓逻辑:
采用加速算法的跟踪止盈方法。
触发跟踪止盈线，平仓。
( 3 )跟踪止盈的加速算法(空头)。
第一步，每次创新低就执行一次下面这行代码。
AF=AF+Min(0.05,0.2-AF);
AF变量初始值为0.05，是加速系数，决定跟踪止盈线每次调整的尺寸。
Min函数，求括号内的最小值。
第二步，将加速系数AF，控制每一次跟踪止盈线下调的尺寸。
StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);
StopPrice变量初始值，为开仓k线的最高价。跟踪止盈线就是它。
LowValue变量，是持仓期间价格的最低价。
加速算法跟踪止盈效果如下:
加速算法跟踪止盈，是根据当前市场的波动进行动态调节每一次上调或下调的尺寸，自适应市场的波动。
小结。
这个策略的核心就是成交量与价格同时突破，也就是"量价齐升"。这样的突破赢面更大。
加速算法跟踪止盈，是作者经常用的方法。它能够更好的适应行情，让策略的平仓效率尽可能提升。
策略回测统计分析
作者用螺纹钢期货指数16分钟，进行回测统计分析。
( 1 )回测参数设置：
回测资金，10万。
交易周期，16分钟。
回测区间，上市年份至今。
仓位控制，1手。
滑点，1跳。
手续费，1%%。
( 2 )回测资金曲线:
量价突破与单价格突破对比。
小结。
作者通过回测发现，单采用价格突破交易的话，资金曲线横盘时间较长，且次数高达956次。
而量价同时突破交易，回撤较小。交易次数仅有341次，频率降低了不少。盈亏比，提升0.3左右。
因此，采用量价同时突破。对盈亏比、交易次数、资金曲线回撤都有很大的改善。
最后
在策略开发过程中，不仅仅要对价格变化进行研究，还需要对成交量进行研究。
作者在文章中用量价同时突破的方法，应用在策略中，策略的交易次数减少，盈亏比和平均利润都有显着提高！
因为，成交量大的区域成交密集，参与者众多。价格在此区域突破上轨后，继续上涨的概率就比较大。
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