上一章我们用了裸K构建了期货交易系统,本节我们用算法。
其实所谓算法类的期货交易系统,并没有什么官方定义,在我看来,就是利用各种各样的算法来构建的交易系统而已。
它更简单,更纯粹,比裸K还直指本质。因为裸K依然需要参照点,但是算法式交易入场后,只看盈亏。
1、算法式入场
我们前一个专栏推导的结果是:天启式入场,即试错趋势的必经形态为最高效的入场方式。因此,我们首先需要一个试错的入场。
在入场方面,算法没有什么独特的。因为大多数的入场,其本源都属于算法。
比如,我们之前使用的均线+ATR。
即:价格大于均线+2倍的ATR
均线本身就是就计算出最近10天收盘价的简单平均,而ATR本身也是算出来最近26天的K线平均波动幅度。所以,从根本而言,其属于一种算法。
再比如,突破20日的最高点。我们算出来最近20天的最高点,然后+1个点就是突破了。
这也可以看成算法。
所以,入场方面没有什么神奇的算法,它仅是入场试错的开始而已,只要满足天启式入场就可以了。
我们这套算法式的交易系统,就采用最简单直接高效的突破式:突破18天的最高点入场。
2、整体交易系统
前一个专栏中,我们推导了:出场必须截断亏损让利润奔跑。
所以,我们的算法式出场也必须要做到这一点。截断亏损的核心很简单,亏到数额直接就砍就行了。而让利润奔跑呢?
承担一定的回撤即可。
牢牢的把握住这两点,我们可以构建出无数种出场。
我要给各位的这套,我们的算法如下:
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