程序化EA震荡交易策略模型——完整逻辑条件展示

一个完整的交易策略模型应当包含以下主要内容：

目标市场定义（目标清晰）

市场类型细分（用于决策投机价值）

执行区域细分（管理与执行目标清晰）

模型设计方向与思路

执行条件

风险控制

以上大致组成了一个交易策略模型的主体构成要素，缺少这些内容的交易策略，都是稳定输钱的，在使用它第一天开始就注定输钱的结果。

震荡交易的定义：

前期价格持续较长一段时间的单边运动，价格从向右向上（下）运动的模式，转变成了向右水平方向上下震荡运动。

震荡市场的类型

趋势市场中小周期图表的窄幅震荡，这种震荡不具有任何震荡交易的赚钱效应也没有使用价值。判断方法参照下图，不具备下图中所描述的识别特征。

宽幅震荡市场，这种震荡存在于市场各个部位，可以是一个中期趋势为多（空）头趋势市场，也可能是中期趋势自身就是震荡的市场中。

无论是什么震荡类型，当震荡的幅度小于一定值的时候，就没有任何赚钱效应与赚钱机会，一个以外汇EURUSD为例，震荡幅度不小于2000小点，以汇率1.13000为基准，震荡区间不得小于1.11000到1.13000这个区间，小于这个区间的振幅没有任何使用价值。

震荡市场的判断条件

前期有一段较长时间的单边价格运动，单边上涨或者单边下跌，注意较长时间是一个关键词，因为持续时间越长，当震荡发生时，震荡的幅度就越大，持续时间就越长，赚钱能力就越强。

由于前期是单边运动，价格形成的波浪被压制在MA50-100均线下方运动，在某一天，当价格运动到上图高点A的位置（高点A价格减去中期均线的价格 等于或大于 中期均线的价格减去低点A的价格 ）

当高点A形成明显的向下拐点时，注意观察4小时图和日线图，其它图表没有判断价值。这个时候，震荡通道大概率是形成了，未来会持续较长一段时间这是可以确定的，具体的时间看是4小时图还是日线图，持续到什么时候就不确定了。

震荡交易策略，只有在震荡市场形成后，才有使用的价值，在没有形成之前，毫无价值，所以，你一定要把你的策略用到市场正确的部位，不然会造成重大损失。

震荡交易策略中的三个交易动作区域

根据我的模型，震荡市场中有三个交易动作区域，做多、做空、区损三个动作区域，大多数情况下交易指令只在这3个区域内完成。

超出建仓区域的交易严禁执行。

止损区域的交易必须严格执行，损错也要损，没有任何不损的理由。

在持有过程中，可以根据短期价格波动的强弱，平仓手中的持仓订单，仅限震荡末期执行该动作。在震荡大概率持续期间多单运行到做空区域平仓，空单运行到做多区域平仓

震荡交易策略的设计思路：

这个震荡交易策略模型是根据价格震荡的规律制定的一个交易模型，但是，我们换一个角度来看待震荡的规律，这个市场的价格波动真的有规律吗？以我的思考角度，它没有规律，之所以看起来有规律，是因为我这个模型的原因，让你看起来有价格的波动有规律了，因为我的模型而产生规律，这并不是我的自大，这是个视角问题。

因为这个模型是我为市场制定的规律，而并不是真的是市场的规律（我们假设市场有规律，实际有没有规律到现在学术研究都没有准确的定性），所以，价格的波动，他未必一定是如我这个模型的运动方法来运动。（之所以做出这样的说明，是因为从人的心理预期这个角度来处理一个交易问题，不想让你有过高的预期，在交易过程中，一旦产生过高预期将会是致命的）

正是因为这个模型是我制定的，并不是市场价格运动的真正规律，所以为了更高的概率对交易机会的捕捉，我设定了做多、空入场交易区，通过一个区间更大概率的捕捉交易机会，而不是一个点，这是设定入场区域的重要价值。

根据我制定的震荡交易模型，震荡应该是价格形成的波浪向右水平方运动，通过对波浪高点与高点相连接，低点与低点相连，锁定了一个交易执行区域，那么在震荡交易执行区域内根据要求执行的交易是可信的，反之超出区域的的交易就是不可信高风险的。那么这个时候确定了交易执行的区间，看上图。

在震荡区间内，高空低多超出区间止损退出市场，这是这个策略的核心思想。

震荡交易策略的逻辑条件（以多单为例）

备注：为了便 于大家理解，下面就不用计算机语言描述了。

当前价格运行的波浪为下跌，当价格下跌到做多区间时，价格向上反转上涨，可以使用一个1小时图的MACD金叉作为建仓信号，执行多单买入交易（需要承担大约十个小时左右的小幅度震荡）

假设这个震荡通道是1小时图的，那么就观察1小时图的MA13周期均线，在K线没有收盘到MA13均线下方，没有达到做空入场区域之前，坚定持仓。

K线收盘到MA13均线下方或者价格上涨到达做空入场区域，2者条件满足其中任意一个，平仓出场。

K线收盘到止损区后，平仓退出交易。

逻辑条件就这么简单，但是仅仅知道以上并不够能让你在市场中一定赚到钱或者不亏钱。

震荡交易策略的风险特性

这个策略只能用在震荡市场中。

理论上他可以使用到各个时间周期的图表中都能获得不错的收益，但是有一个定律，你选择使用的时间周期图表越大，成功率越高收益能力就越强但是交易机会就越少。反之则有较高风险，对于短线交易者，1小时图，4小时图是个不错的选择，15分钟图收益还算可以（并且建议在这里做），再小的图表赚钱能力就弱了风险相对应与高了。

任何策略与模型，都是人制定的，在有些时候，价格并不一定按我所设定的模式运动，这个时候可能会让你错过交易机会，也可能让你产生损失交易，所以，你不能有信则灵，不灵则不信的实用主义想法（这个市场上所有输钱的人，这是一个核心原因），因为这个模型想要真正获得收益，你必须长时间的严格按模型设定的条件去执行，才会有资金的增长。

震荡交易，需要有较大的耐心，从捕捉入场，到持仓退出，用程序化交易会是一个很好的交易管理与执行工具。

还有相对应的资金管理，因为这个牵扯到个人的风险承担能力与风险偏好，所以没办法做量化，只能根据个人实际情况制定相对应的资金管理方案，一个合适的资金管理方案，是保证盈利的前提条件。

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